Sadržaj
2.Kako funkcioniše RSI indikator?
3.RSI indikator - formula za izračunavanje
4.Tumačenje opsega RSI indikatora sa primerima
4.1 Korišćenje indikatora RSI u odnosu na trendove
4.2 Indikacija stanja prekomerne kupovine i prodaje
4.3 Identifikacija neuspelih oscilacija
5.3 Divergencija i korelaciona matrica
7.Finansijska tržišta na kojima se može koristiti RSI Forex indikator
10.Prednosti, mane i rizici upotrebe RSI indikatora
11.Saveti i strategije za trgovanje RSI indikatorima za početnike
Trejder može koristiti različite tipove indikatora, testirati ih i upotrebljavati u okviru različitih strategija trgovanja. Među ovim alatima je i indikator RSI (engl. Relative Strength Index), koga naširoko koriste kako početnici tako i iskusni investitori. RSI je alat iz grupe oscilatora koji je vremenom dokazao svoju efikasnost i pokazao se kao pouzdan saveznik svojih korisnika.
Međutim, kako biste uspešno koristili ovaj alat u strategijama trgovanja koje razvijate, preporučljivo je da znate neke osnovne stvari o njemu, kao što su način funkcionisanja, način upotrebe, prednosti i mane itd.
1.Šta je indikator RSI?
Izvor fotografije: zainviev.com
RSI indikator je alat tehničke analize koji se koristi za identifikaciju značajnih obrazaca ponašanja na tržištu. Verovatnoća identifikacije je za mnoge date modele jako velika. Ovaj indikator meri veličinu nedavnih promena cena kako bi procenio da li je finansijski instrument prekupljen ili preprodat. Određeni trend, nakon što je formiran, nastojaće da traje što duže i od suštinskog je značaja posmatranje kako se trend menja.
RSI indikator meri odnos kretanja nagore (rast cene) i nadole (pad cene) i normalizuje vrednost tako da se može izraziti u opsegu od 1 do 100. Ovaj indikator je 1978. godine razvio J. Velles Vilder i on nam pruža vredne informacije o tržištima i trgovačkim signalima. Vremenom je postao jako značajan indikator zbog svoje čvrste formule i upotrebe divergencija, a prednosti RSI indikatora potvrđuju brojni trejderi širom sveta koji ga koriste u svojim strategijama trgovanja.
2. Kako funkcioniše indikator RSI?
Izvor fotografije: Unsplash
RSI indikator meri promenu cene finansijskog instrumenta tokom 14 perioda (14 dana na dnevnim grafikonima, 14 sati na časovnim grafikonima, itd.). RSI je indikator momentuma (zamaha, inercije). Kada se zamah povećava u smeru porasta cene, to ukazuje da se instrument (imovina, aset) aktivno kupuje na tržištu. A ako zamah jača u smeru opadanja cene, onda to znači da raste pritisak na prodaju. To je oscilirajući indikator koji omogućava trejderima da otkriju uslove prevelike prodaje i prevelike kupovine. Indikator ocenjuje cenu imovine od 0 - 100 uzimajući u obzir 14 perioda o kojima smo ranije govorili. Na primer, RSI rezultat od 30 ili manje sugeriše da je sredstvo verovatno pri dnu (prevelika prodaja, cena će krenuti da se oporavlja). Sa druge strane vrednost iznad 70 ukazuje na to da je verovatnoća da će cena uskoro biti blizu svog maksimuma (prekupljenost) u datom vremenskom okviru. Iako su ovi periodi od 14 dana/sati itd. podrazumevani za RSI indikator, trejderi mogu da ih promene kako bi povećali osetljivost (postavljanjem manjeg broja od 14) ili smanjili osetljivost (veći broj od 14).
3. RSI indikator - formula za izračunavanje
Izvor fotografije: Pikabai
Suprotno mnogim mišljenjima, Indeks relativne snage (RSI) predstavlja napredno berzansko sredstvo i njegova formula za izračunavanje uzima u obzir korišćenje dve jednačine. Prva jednačina pomaže da se dobije relativna snaga (RS) koja je odnos između proseka trgovinskih naredbi (naloga za kupovinu/prodaju) zatvorenih uz uzlazni trend i onih koji su zatvoreni u opadajućem trendu tokom N perioda:
RS = Eksponencijalni pokretni prosek tokom N perioda na rastućem trendu / Eksponencijalni pokretni prosek tokom N perioda na opadajućem trendu (u apsolutnoj vrednosti)
Drugom jednačinom apsolutna vrednost RS indeksira na skali od 0 do 100 koristeći sledeću formulu:
RSI = 100 - (100/(1 + RS))
4. Tumačenje opsega RSI indikatora sa primerima
Izvor fotografije: Pikabai
Na grafikonu se očitava vrednost RSI indikatora i analizira se na sledeći način:
Kada indikator RSI gravitira oko nivoa od 70, smatra se da je sredstvo trgovine prekupljeno, da je tržište imalo snažan rast, situacija se stabilizovala tj. ne očekuje se tako snažan rast u nastavku. Kada se indikator kreće oko 30, to je signal koji ukazuje da je određena vrsta finansijskog instrumenta bila predmet prevelike prodaje i u takvoj situaciji imamo tržište koje je u padu, ali je taj pad uslovno rečeno „pri kraju“, pa je moguć preokret.
U situaciji kada indikator oscilira oko srednje linije i ima vrednost oko 50, to znači da tržište počinje da se konsoliduje i ne može se sa sigurnošću reći da postoji jasno izražen trend koji bi trejder mogao uzeti kao referentnu činjenicu za ulazak na tržište. Drugim rečima, tada nam RSI indikator ne daje informaciju koja bi nam pomogla da identifikujemo budući pravac kretanja cene. Sa druge strane, prelazak pragova od 30, 50 i 70 RSI, predstavljao određeni signal za trgovinu tj. za ulazak, izlazak ili za prilagođavanje postojećih pozicija.
RSI je indikator trenda koji pruža informacije o pravcu kojim će se tržište kretati u datom trenutku. Takođe nam pokazuje i koliko je to kretanje snažno: da li je tek počelo ili mu se bliži kraj. Ove informacije su ključne za trejdera, jer mu pomažu da donese konkretne odluke. Indikator RSI je sastavni deo većine trgovačkih platformi i automatski se izračunava i prikazuje. Kao što je već rečeno, vrednost od 14 perioda je najčešće korišćena, može se povećavati i smanjivati. Pored navedeni vrednosti, među trejderima je popularno i podešavanje na 9 perioda (sati, dana itd.).
4.1 Korišćenje indikatora RSI prema trendovima
Izvor fotografije: Pikabai
RSI je veoma popularan alat jer se može koristiti za potvrdu formiranja trenda. Ako mislite da je formiranje trenda u toku, brzo pogledajte RSI i vidite da li je iznad ili ispod 50. Ako gledate u mogući uzlazni trend, onda se uverite da je RSI iznad 50. To je prilično siguran pokazatelj da će se navedeni trend formirati. Ista stvar je i kod silaznog trenda. Proverite da li je RSI ispod 50. Ukoliko ste prilično sigurni da se formirao silazni trend, a RSI indikator još uvek se nije spustio ispod 50, preporuka je da se sačeka sa ulaskom na tržište dok se to ne dogodi, jer trenutak kada RSI padne ispod 50 predstavlja dobru potvrdu da se opadajući trend zaista formirao.
4.2 Indikacija stanja prekomerne kupovine i preprodaje
Izvor fotografije: Pikabai
Kao i drugi indikatori iz grupe oscilatora, RSI se koristi za identifikaciju divergencija. Kada se dva rastuća maksimuma pojave na grafikonu, a maksimumi padaju na RSI, indikator signalizira divergenciju prodaje, najavljujući da će se cena ispraviti ili proizvesti promenu trenda. Kada postoje dva opadajuća minimuma na grafikonu i dva rastuća minimuma na indikatoru, indikator signalizira divergenciju kupovine najavljujući da će cena ući u ravansko kretanje (flat) ili promeniti trend. Najbolji rezultati se dobijaju na osnovu signala koji se pojavljuju na liniji podrške i liniji otpora, između vrednosti 30 i 70.
Kao što je već rečeno, kao indikacija prevelike kupovine uzima se vrednost indikatora RSI iznad 70, a nivo preterane prodaje (engl. oversold) ispod 30. Za veću tačnost, preporučuje se kombinovanje sa drugim divergencijama.
U situaciji kada indikator ulazi u zonu prekomerne kupovine, to znači da na tržištu ima više transakcija kupovine i uskoro će početi da jača prodaja. To je signal za prodaju. Naravno, prilikom korišćenja ovih signala, trenutni trend se takođe mora uzeti u obzir.
Trejderi takođe koriste nivo 50 i on im pomaže da razumeju trenutnu situaciju na tržištu.
4.3 Identifikacija neuspelih oscilacija
Izvor fotografije: Pikabai
Neuspeli zamah (momentum) se dešava, na primer, kada indikator RSI napravi visok nivo iznad 70, a zatim padne na najniži nivo pre nego što kreira novi maksimum. Ako taj drugi maksimalni nivo ne uspe da nadmaši prvi, može se reći da je to neuspeli zamah.
5. RSI divergencije
Izvor fotografije: Pikabai
RSI divergencija znači da je evolucija grafikona u suprotnom trendu od grafikona cena. RSI indikator pruža trgovcima dve vrste odstupanja, odnosno rastuću divergenciju RSI koja se javlja kada grafikon cene pada, ali grafikon indikatora RSI nije, a drugi je predstavljen opadajućom divergencijom RSI koja se javlja kada grafikon cena raste, ali RSI ne prati isti pravac.
5.1 Divergencija po periodima
Izvor fotografije: Unsplash
Divergencija predstavlja razliku u trendu između cene i indikatora, tako da indikator ne prati smer cene. Razlika između cene i indikatora RSI može značiti pad cene ili kraj trenutnog trenda.
5.2 Tipovi RSI divergencije
Izvor fotografije: Unsplash
RSI divergencije mogu se klasifikovati na sledeći način:
-
normalna ili klasična divergenciju RSI i skrivenu divergenciju RSI
-
u zavisnosti od pravca trenda možemo imati RSI bikovsku divergenciju i RSI medveđu divergenciju.
5.3 Divergencija i korelaciona matrica
Izvor fotografije: Unsplash
RSI indikator može poslužiti za tzv. berzansku korelaciju divergencije. Naime, kada trejder uspe da identifikuje promenu trenda uz pomoć ovog indikatora na tržištu kod jednog instrumenta, on može primeniti istu teoriju na drugu imovinu. Na primer, do istovremene pojave divergencije kod dva valutna para istovremeno na Forex tržištu može doći kada su ta dva valutna para u visokoj pozitivnoj korelaciji i takva indikacija može samo da pojača relevantnost signala. Uz pomoć matrice korelacije, trejder može da pregleda korelacije finansijskih instrumenata ucrtanih u različitim vremenskim periodima.
6. RSI vs MACD indikator
Izvor fotografije: Unsplash
Konvergencija pokretnog proseka (MACD) je još jedan indikator momentuma trenda koji pokazuje odnos između dva pokretna proseka cene izabranog finansijskog instrumenta. MACD se izračunava oduzimanjem eksponencijalnog pokretnog proseka od 26 perioda (EMA) od EMA od 12 perioda. Rezultat ovog proračuna je MACD linija.
RSI je dizajniran da pokaže da li je objekat trgovine prekupljen ili preprodat u odnosu na nedavne nivoe cena. Izračunava se korišćenjem prosečnih dobitaka i gubitaka u ceni tokom određenog vremenskog perioda. Podrazumevani vremenski okvir je 14 perioda, sa vrednostima ograničenim od 0 do 100. MACD meri odnos između dva EMA, dok RSI meri zamah promene cene u odnosu na nedavne poraste i padove cena. Ova dva indikatora se često koriste zajedno kako bi analitičari dobili potpuniju tehničku sliku tržišta. Oba indikatora mere zamah tj. momentum (snagu postojećeg trenda). Međutim, oni mere različite faktore, pa ponekad daju oprečne indikacije. Na primer, RSI može imati vrednost veći od 70 tokom dužeg vremenskog perioda, što ukazuje da je period prekomerne kupovine predugačak. Istovremeno, MACD bi mogao da pokazivati da je zamah rasta i dalje snažan. Svaki indikator može signalizirati buduću promenu trenda pokazujući odstupanje od cene (cena nastavlja da raste dok indikator pada ili obrnuto).
7. Finansijska tržišta na kojima se može trgovati pomoću RSI Forex indikatora
Izvor fotografije: Unsplash
Uz pomoć RSI indikatora trejder može trgovati bilo kojim finansijskim instrumentom koji je dostupan na platformi. Treba napomenuti da je indikator RSI deo porodice oscilatora, tako da neće raditi optimalno na tržištima niske volatilnosti. Mnogi trejderi kriptovalutama koriste indikator RSI u svojoj analizi, iako ponekad ova strategija ne funkcioniše, jer je tržištem kriptovaluta lakše upravljati i alati tehničke analize su manje efikasni. Sa tim u bezi, korisna preporuka bi bila da postavite RSI podešavanje na 21 period, ukoliko želite da koristite indikator na navedenom tržištu.
Indikator RSI se najčešće koristi u trgovanju indeksom DAX 30, kao i u trgovini američkim indeksima koji su poznati po svojoj likvidnosti i volatilnosti. Indikator RSI takođe radi veoma dobro na Forex-u.
Ako želite da koristite Forex RSI indikator, najbolja preporuka koju vam možemo dati je da ga testirate na demo trgovačkom računu, gde nema rizika od gubitka i na taj način ćete uspeti da se naviknete na način njegove upotrebe. Indikatorom se može trgovati na platformama Metatrader 4, Metatrader 5 i VebTrader.
8. RSI indikator i berza
Izvor fotografije: Unsplash
Kao što smo ranije rekli, RSI se koristi da identifikuje značajne promene ponašanja na tržištu. Međutim, ovo je indikator iz grupe oscilatora, pa neće moći da se ponaša tako dobro na berzi, kao što je to slučaj na volatilnijim tržištima.
9. RSI indikator i kripto
Izvor fotografije: Unsplash
Primene indeksa relativne snage su različite na tržištima kriptovaluta. Prvo, RSI se može primeniti na bilo koju ponudu kriptovaluta u bilo kom vremenskom okviru. Drugo, indikator je fleksibilan, tako da se može integrisati u različite strategije trgovanja. Može se koristiti RSI za trgovinu na preokretima (promenama trenda), na tržištima gde cena fluktuira u skom dijapazonu oko neke vrednosti ili za ulazak na tržišta kada je nastupilo povlačenje cena. Prava lepota RSI je u tome što je sam po sebi jednostavan za korišćenje. Nakon primene indikatora na grafikonu kriptovalute po vašem izboru, tumačenje je jednostavno. Dakle, RSI kripto indikator se može tumačiti na sledeći način:
-
0-30: Tržište je u nižem trendu i postaje preprodato - možda je vreme za kupovinu;
-
30-70: Tržište je neutralno i cena se kreće bočno. U ovom slučaju, najbolje bi bilo sačekati ili koristiti strategiju trgovanja za bočna (ravanska) kretanja.
-
70-100: Tržište je u trendu i postaje preskupo - možda je vreme za prodaju.
10. Prednosti, mane i rizici indikatora RSI
Izvor fotografije: Unsplash
Glavna prednost korišćenja RSI indikatora je ta što on omogućava trejderima da vide da li je tržište prekupljeno ili preprodato. Veoma ga je lako tumačiti i kada se razumeju osnovni principi upotrebe indikatora, on je veoma efikasan i može pomoći da se lako odrede tržišni trendovi u datom trenutku.
Još jedna prednost RSI indikatora je da je on, kao tehnički indikator, veoma koristan u kratkoročnom trgovanju, posebno za skalpiranje. Veoma je koristan čak i za iskusne trejdere koji veruju u kombinovanje strategije upotrebe RSI indikatora sa tačkama preokreta. Indikator se takođe često kombinuje sa drugim vrstama alata tehničke analize kao što su MACD i Stochastic. Pogodan je za trgovanje kriptovalutama.
Da bismo mogli da procenimo da li je ovaj alat za trgovanje pogodan za kratkoročnu, srednjoročnu ili dugoročnu strategiju, važno je znati nedostatke koje ovaj indikator ima. Kao i svaki drugi indikator, on može dati lažne signale i ne funkcioniše tako dobro na tržištima niske volatilnosti. Na tržištu sa jakim trendom, RSI može ostati u istoj oblasti tokom prilično dugog vremenskog perioda.
11. Saveti i strategije za trgovanje indikatorima RSI za početnike
Izvor fotografije: Unsplash
Da bismo vam pomogli da se lakše upoznate sa upotrebom indikatora RSI i različitim podešavanjima na platformi koja se koristi za trgovanje, sada ćemo vam dati nekoliko korisnih saveta.
Razmislite dalje od crossovera
Kada trejderi prvi put saznaju za RSI i druge oscilatore, oni teže ka prekupljenim i preprodanim vrednostima. Iako su ovo intuitivne tačke za ulazak na tržište u povlačenju, to može biti kontraproduktivno u okruženjima sa jakim trendovima. RSI se smatra oscilatorom momentuma i to znači da produženi ili izuzetno snažni trendovi mogu zadržati RSI u zonama iznad 70, odnosno ispod 30 tokom dužeg vremenskog perioda. Prodajte kada je iznad 70, kupujte ispod 30.
Pratite središnju liniju
Svi oscilatori imaju centralnu liniju i često postaju zaboravljena pozadina u poređenju sa samim indikatorom. Tehnički trejderi koriste središnju liniju da pronađu promene u trendu.
Proverite svoje parametre
RSI kao i mnogi oscilatori je podrazumevano podešen na 14 perioda. Obično, trejderi koji trguju na kratak rok koriste manji period, kao što je, na primer, RSI od 9 perioda.
Kada shvatite kako ovaj indikator funkcioniše, on ima mogućnost da vam ukaže na to da li je tržište u trendu, da li vlada stanje prekomerne kupovine ili prodaje, ukazujući na najbolju cenu za ulazak ili izlazak iz pozicije.
Neophodno je testirati funkcionalnost ovog indikatora na demo računu pre implementacije bilo koje strategije trgovanja na stvarnom računu.
Profit Point