Cuprins
Sadržaj
MACD indikator
1. Šta je MACD indikator?
2. Formula za izračunavanje MACD indikatora
3. Prednosti i mane MACD indikatora
4. Pravila tumačenja i identifikacije tržišnih trendova sa MACD indikatorom
4.1 Preokret trenda ili MACD divergencija
4.2 Kako vam MACD indikator pomaže u tehničkoj analizi
4.3 Modeli interpretacije MACD indikatora
5. Kombinovanje MACD sa drugim tehničkim indikatorima
6. Strategije trgovanja MACD indeksom za različite stilove
MACD indikator
MACD - Moving Average Convergence / Divergence – je indikator iz grupe oscilatora koji se koristi u tehničkoj analizi trendova finansijskih instrumenata. MACD prati trendove i ima za cilj da pokaže razlike između dva pokretna proseka. Dakle, MACD nudi najbolje od oba sveta: praćenja trenda i praćenja snage momentuma (zamaha).
U ovom članku ćete saznati kako MACD indikator pomaže u trgovanju i koje signale možete uzeti u obzir da biste ostvarili profit.
1. Šta je MACD indikator?
MACD indikator je veoma popularan alat tehničke analize, kako među profesionalnim trejderima tako i kod ljudi kojima trgovina finansijskim instrumentima nije primarni posao. Akronim MACD je akronim za Moving Average Convergence Divergence i odnosi se na konvergenciju i divergenciju pokretnih proseka.
MACD je zasnovan je na indikatoru trenda, istovremeno predstavlja indikator momentuma i dostupan je (besplatno) na bilo kojoj platformi za trgovanje. Najčešće korišćena metoda upotrebe ovog indikatora jeste praćenje njegovog preseka sa signalnom linijom.
Velika popularnost MACD indikatora je posledica njegove sposobnosti da brzo otkrije kratkoročni uzlazni (bull) zamah.
2. Formula za izračunavanje MACD indikatora
MACD indikator pruža informacije o aktuelnom trendu i njegovoj snazi (momentumu). Na MT4 platformi je obično prikazan u obliku histograma sa dodatnom linijom koja ima podrazumevanu vrednost od 9 perioda i koji se naziva signalna linija.
MACD indikator se izračunava uzimanjem razlike između kratkoročnog pokretnog proseka (12-periodni EMA) i dugoročnog pokretnog proseka (26-periodni EMA). S obzirom na navedenu konstrukciju, vrednost MACD indikatora mora biti jednaka nuli svaki put kada se dva pokretna proseka ukrste.
Dakle, formula za izračunavanje indikatora je sledeća:
MACD = EMA (12 per.) – EMA (26 per.)
Eksponencijalni pokretni prosek se naziva i eksponencijalno ponderisani pokretni prosek i on reaguje značajnije na nedavne promene cena nego prost pokretni prosek (SMA), koji primenjuje jednaku težinu na sva zapažanja u tom periodu.
3. Prednosti i mane MACD indikatora
Prednosti MACD indikatora
Signali koje generiše MACD indikator se lako tumače i mogu se brzo ugraditi u bilo koju kratkoročnu strategiju trgovanja. Prednost ovog indikatora je u tome što je veoma koristan alat koji može pomoći trejderima da osiguraju da kratkoročni pravac trenda radi u njihovu korist.
Shodno tome, prednosti MACD indikatora su sledeće:
To je reaktivni indikator, reaguje na promene tržišta;
Može se koristiti u skalpiranju, unutardnevnom i “sving” trgovanju;
Identifikujte zamah tržišta (kao što je indikator MT4 Momentum);
Daje ulazne signale i kod uzlaznih i kod silaznih trendova;
On identifikuje osnovni tržišni trend i njegove različite faze (impulse i korekcije).
Nedostaci MACD indikatora
Jedan od glavnih nedostataka ovog indikatora je to što može generisati previše signala tokom dužeg korišćenja.
Ovaj nedostatak može prouzrokovati situaciju da trejder prečesto otvara pozicije zarad nekoliko beznačajnih dobitaka ili čak malih gubitaka tokom rasta trenda. Štaviše, veliki broj lažnih signala može dovesti do velikih gubitaka. Takođe, kada se provizije uračunaju u jednačinu, ova strategija može postati veoma skupa.
Zbog gore navedenih nedostataka, preporučuje se da se MACD analiza i signali kombinuju sa drugim elementima tehničke analize u cilju podrške odlučivanju.
4. Pravila tumačenja i identifikacije tržišnih trendova sa MACD indeksom
Pravila tumačenja su krajnje jednostavna: kada je kratkoročni prosek veći od dugoročnog proseka, tada imamo pozitivno MACD očitavanje koje signalizira rastući uzlazni (bull) zamah. S druge strane, opadajuće negativno MACD očitavanje sugeriše da opadajući trend jača i da možda nije najbolje vreme za kupovinu.
Kao što je već rečeno, MACD indikator se izračunava uzimanjem razlike između kratkoročnog pokretnog proseka (12-periodni EMA) i dugoročnog pokretnog proseka (26-periodni EMA) i njegova vrednost je jednaka nuli svaki put kada se dva pokretna proseka ukrste.
MACD pruža informacije o tržišnom trendu tako što analiziramo nivo na kom se nalazi njegov histogram: na bikovskom tržištu, MACD histogram će biti prisutan iznad nulte linije zajedno sa signalnom linijom. Ali ako je trend silazni, tada će MACD histogram biti ispod nulte linije zajedno sa signalnom linijom.
Istovremeno, trend će biti jači tokom perioda kada je signalna linija unutar histograma.
4.1 Preokret trenda ili MACD divergencija
U situaciji kada trgovac primeti znake zamora ili verovatan kraj trenda, to znači da je imao trgovačke signale koji idu protiv dominantnog trenda. Dakle, on će onda spekulisati protiv ovog trenda da bude među prvima na tržištu koji će predvideti sledeći trend.
Ovaj fenomen je uobičajen signal koji mnogi trgovci prate i poznat je kao divergencija. MACD divergencija ukazuje na mogućnost da će se tržišni trend preokrenuti i napredovati u suprotnom smeru od trenutnog trenda. Ovaj koncept zahteva dalje proučavanje i često ga koriste iskusni.
4.2 Kako vam MACD indikator tehničke analize pomaže u radu
MACD indikator može igrati važnu ulogu prilikom otvoranja pozicije. Ulazni signali su sledeći:
Pomeranje histograma sa negativne vrednosti na pozitivnu vrednost – signal za postavljanje naredbe za kupovinu.
Pomeranje histograma sa pozitivne vrednosti na negativnu vrednost – signal za postavljanje naloga za prodaju.
U situaciji kada MACD signalna linija prelazi nulti nivo, važan je smer. Dakle, ako linija pređe odozgo nadole, signal to je signal za prodaju, dok prelazak odozdo prema gore označava zamah koji otvara mogućnost kupovine.
Takođe, ulazak u histogram ili izlazak iz histograma MACD signalne linije nam govori o sledećim aspektima:
Ako se nalazi ispod nultog nivoa – to znači nastavak silaznog zamaha ako je linija na ulasku u histogram odnosno predstavlja agresivan signal kupovine ako je linija na izlasku linije iz histograma.
Ako se linija nalazi iznad nultog nivoa i istovremeno ulazi u histogram, to signalizira nastavak uzlaznog momenta. U slučaju izlaska, takvo stanje treba doživeti kao agresivan signal prodaje.
4.3 Modeli interpretacije MACD indikatora
Vizualizacija - kada primenimo MACD indikator za unutardnevno trgovanje sa konfiguracijom 5.13.1 umesto standardnih podešavanja 12.26.9, dobićemo vizuelni prikaz MACD obrazaca. Ovi modeli se mogu primeniti na različite strategije i sisteme trgovanja kao dodatni filter za otvaranje pozicije.
Head and Shoulder Bullish obrazac - ukazuje na mogući povratak uzlaznom trendu. Mogući ulazni signal se javlja na otvaranju sledeće sveće nakon što je obrazac zatvoren.
Head and Shoulder Bearish obrazac – u slučaju pojave “glave sa ramenima” kod uzlaznog trenda ukazuje na mogući povratak na silazni trend. Mogući ulazni signal se javlja kada je obrazac zatvoren, na otvaranju sledeće sveće.
Bikovski obrazac - ovaj tip šablona pretpostavlja nastavak uzlaznog trenda. MACD prelazi u silazni trend od tačke A, označavajući povlačenje. Kasnije, kada MACD histogram pređe tačku A, to nam daje signal da otvorimo dugu poziciju.
Medveđi obrazac - je suprotan od bikovskog obrasca koji ukazuje na nastavak silaznog trenda. MACD postaje bikovski od tačke A označavajući povlačenje. Kasnije, kada tačku A pređe MACD histogram nadole, to nam daje signal da otvorimo kratku poziciju.
MACD bikovska linija odbacivanja na nuli - javlja se kada MACD padne na nultu liniju i vrati se malo iznad nje. Ovaj aspekt obično predstavlja kretanje nastavka trenda. Tačke A i B označavaju nastavak uzlaznog trenda.
MACD Bearish nulta linija odbijanja - javlja se kada se MACD podiže ka nultoj liniji i okreće se nazad odmah ispod nulte linije. Ovo je normalno kretanje nastavka trenda. Tačke A i B označavaju nastavak silaznog trenda.
5. Kombinovanje MACD sa drugim tehničkim indikatorima
Otvaranje pozicije koje je zasnovano samo na MACD indikatoru može biti nepromišljeno. Zbog toga se preporučuje da se MACD indikator obavezno kombinuje sa drugim tehničkim indikatorima.
MACD je najčešće koristi u paru sa RSI indikatorom. Ovo udruživanje pomaže u otvaranju mnogo sigurnije pozicije na osnovu konkretnijeg tumačenja. Dakle, ako dva indikatora idu u istom pravcu, pravo je vreme za trgovinu.
6. Strategije trgovanja MACD indeksom po stilovima
MACD može pomoći u trgovanju u zavisnosti od strategije koja se koristi. Razlika je u prilagođavanju upotrebe i podešavanja stilu trgovanja. Stoga se možemo pozvati na sledeće stilove:
Skalpiranje - tehnika trgovanja koja podrazumeva kupovinu i prodaju finansijskih proizvoda u veoma kratkim vremenskim intervalima.
Unutardnevno trgovanje - je veoma špekulativna aktivnost, ali su dugoročni problemi koji se mogu javiti na tržištu potpuno isključeni. Dnevno trgovanje se obično koristi za eliminisanje plaćanja provizija koje dolaze na naplatu ukoliko bi se pozicija održala otvorenom tokom noći.
Sving – to je stil trgovanja koji se koristi na srednjeročnom i dugoročnom planu. Svrha ovog pristupa je da se iskoriste tržišna kretanja ili fluktuacije otvaranjem pozicija u trajanju od nekoliko dana ili nedelja.
Trgovanje akcijama dolazi u paketu sa brojnim analitičkim alatima, a MACD indikator je jedan od najčešće korišćenih alata za trgovanje.
Na kraju, generalna preporuka je da se MACD koristi pažljivo i u kombinaciji sa drugim indikatorima kako bi rezultat bio u skladu sa očekivanjima trejdera.